THIÊN TÀI TOÁN HỌC PHÁ ĐÁO TỪ SÓNG BẠC ĐẾN PHỐ WALL

Edward Thorp được ghi nhận là thiên tài toán học đánh bại mọi sòng bạc thời kỳ đó nhờ phát minh chiến thuật đếm bài. Ông cũng là người sáng lập quỹ đầu tư phân tích định lượng đầu tiên trên thế giới.

Cùng điểm qua hành trình “phá đảo” mọi thị trường của ông nhé

Edward Thorp sinh ngày 14/8/1932 tại Chicago-Mỹ trong một gia đình nghèo. Dẫu vậy, cha mẹ của Thorp vẫn luôn đề cao giáo dục với con cái, luôn mua nhiều sách vở cho cậu bé Thorp đọc. Tài năng bẩm sinh của Thorp cũng được phát triển từ đó khi cậu đọc cả những cuốn sách nâng cao dành cho người trưởng thành.

Gia đình của Thorp chủ yếu dựa vào đồng lương của người bố, cộng thêm cuộc Đại khủng hoảng thập niên 1930 của Mỹ khiến đời sống của thiên tài này rất khó khăn. Họ không đủ thức ăn còn quần áo may vá khắp nơi.

Để hỗ trợ gia đình, Thorp bắt đầu chú ý đến các cơ hội kinh doanh. Nhận thấy những người lao công trên phố làm việc mệt nhọc, cậu vay 1 đồng Nickel (tương đương 5 Cent, 1 USD= 100 Cent) để mua gói bột trái cây hòa vào 6 ly nước rồi bán lại mỗi ly 1 đồng Nickel. Dù việc bán nước ngọt này khá tốt nhưng Thorp thấy rằng cần phải tốn quá nhiều sức lực mà chỉ kiếm được vài đồng xu ít ỏi.

Vào mùa đông, bố Thorp cho ông 1 đồng Nickel để dọn tuyết trước cửa nhà và cậu bé bắt đầu đi gõ cửa từng nhà để đề nghị được dọn tuyết với tiền công tương tự. Sau 1 tuần lao động vất vả, số tiền ông thu được nhiều bằng một nửa tiền lương hàng tuần của bố. Tuy nhiên nhận thấy Thorp kiếm lời, nhiều đứa trẻ cũng đi cào tuyết và khiến Thorp có bài học đầu tiên về sự cạnh tranh.

KHẮC TINH CỦA LAS VEGAS

Bằng tài năng thiên bẩm, Thorp không khó lấy được bằng tiến sỹ vào năm 1958 và trở thành Giáo sư toán học tại Học viện công nghệ Massachuset (MIT).

Vào lúc rảnh rỗi, ông thường rủ đồng nghiệp đến Las Vegas đánh bạc để để ứng dụng những nghiên cứu của mình. Tài năng tính toán giúp ông trở thành một tay chơi bạc cừ khôi.

Khác với những con bạc thông thường, Thorp không tin cờ bạc là bộ môn may rủi và đã sử dụng xác suất thống kê để đánh bại trò Blackjack, vốn nổi tiếng là khó gian lận cũng như phổ biến nhất thời đó.

Chính Thorp là người đã phát minh ra kỹ thuật đếm bài, cho phép người chơi tăng tỷ lệ thắng. Cụ thể, kỹ thuật này cho phép người chơi biết khi nào lợi thế đang nghiêng về họ để tăng tiền cược và khi nào lợi thế thay đổi nghiêng về nhà cái để cược ít hơn hoặc dừng chơi.

CHINH PHỤC PHỐ WALL

Vì bị cấm tại nhiều sòng bạc nên Thorp bắt đầu chuyển hướng sang thị trường tài chính.

“Blackjack chỉ có thể đặt cược một khoản nhỏ, tôi cảm thấy không còn thú vị nữa, thay vì đặt vài nghìn USD trên bàn cược Blackjack thì tôi có thể đặt cược hàng triệu USD trên thị trường chứng khoán”,
– Thorp tuyên bố.

Với khả năng tính toán và áp dụng các công thức toán học, Thorp đã kiếm được hàng trăm triệu USD trên thị trường chứng khoán. Đây cùng là thời điểm nổi tiếng nhất của Thorp khi ông tạo được sức hút mạnh mẽ cho giới trẻ cũng như thay đổi hoàn toàn hình ảnh về người thành công cũng như các nhà toán học thời đó.

Năm 1969, Thorp thành lập Convertible Hedge Associates, quỹ đầu tư theo thuật toán định lượng đầu tiên trên thế giới. Kể từ đó đến nay, chưa có quý hoạt động nào mà quỹ đầu tư của Thorp thua lỗ. Từ số vốn 1,4 triệu USD ban đầu dần trở thành 275 triệu USD và mức lợi suất cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng của chỉ số S&P 500.

Khác với những nhà đầu tư thông thường thời đó quen với các báo cáo tài chính hay phân tích chỉ số, Thorp hướng đến phân tích xác suất định lượng nhiều hơn.

Trong khi mọi người đều cho rằng chứng khoán khác với đánh bạc thì Thorp lại coi sòng bạc là nơi tuyệt vời để nhà đầu tư nâng cao tư duy giao dịch. Ông cho rằng cờ bạc không chỉ là cuộc chơi của các nhà cái và sự may mắn mà đó là cuộc chơi của những người tri thức chịu học hỏi và sáng tạo.

Quan điểm của nhà toán học này là chơi bạc có tính toán thì chẳng khác nào đầu tư còn đầu tư không tính toán thì cứ như đánh bạc vậy.

Bên cạnh đó, vị tỷ phú Phố Wall cho rằng mọi trò chơi trong sòng bạc đều có thể đánh bại nhưng đòi hỏi người tham gia phải tư duy và tìm ra phương pháp hiệu quả để giành chiến thắng. Đặc biệt, người chơi phải biết điểm dừng của mình khi đánh bạc và luôn có chiến thuật hợp lý trước khi tham gia bất kỳ ván bài nào.